Pronóstico de series temporales multivariadas del precio del aceite de palma crudo exprimido

Este trabajo tiene como objetivo pronosticar el desempeño del precio del aceite crudo de palma (CPO) en Colombia mediante la comparación de varias técnicas econométricas de pronóstico, a saber, el Rezago Distribuido Autorregresivo (ARDL...

Sugerimos a los investigadores del mercado petrolero y a los responsables de las políticas que utilicen los modelos de conmutación de Markov semiparamétricos estudiados en este artículo para realizar una buena previsión del precio del petróleo crudo. También sugerimos a los académicos que comparen estos modelos con otros modelos paramétricos, semiparamétricos y no paramétricos para mejorar el conocimiento actual de los distintos modelos de previsión de los precios del petróleo crudo.

Este estudio examina la viabilidad de aplicar el modelo de máquina de vectores de soporte de ondículas (W-SVM) para pronosticar el precio del aceite de palma. El método de conjunción de máquina de vectores de soporte de ondículas (W-SVM) se obtiene mediante la integración del método de transformada de ondículas discretas (DWT) y la máquina de vectores de soporte (SVM).

Es importante destacar que este marco económico conceptual fue un buen punto de partida para la discusión y permitió obtener una visión general de los pronósticos ex ante a corto plazo de los precios spot del aceite de palma desarrollados, con la oportunidad de utilizar algunos de estos factores más adelante en el otro estudio para pronosticar el precio spot del aceite de palma. Los pronósticos que utilizan otras alternativas...

Pronóstico de series temporales. Este capítulo analiza las teorías y los resultados de las investigaciones relacionadas con el tema de investigación. El pronóstico de series temporales es un análisis que se utiliza para pronosticar el valor futuro en función del rendimiento pasado. Existen muchos métodos que se pueden utilizar para pronosticar el precio de las acciones. Sin embargo, los diferentes métodos darán como resultado diferentes predicciones...

La marcada inestabilidad en el mercado petrolero, reflejada en la volatilidad de los precios del petróleo, permitió evaluar la eficiencia de las distintas técnicas de pronóstico aplicadas. Con el fin de apoyarse en la capacidad de algunos modelos para brindar pronósticos para el futuro, se debe tener en cuenta la siguiente información:

Previsiones a corto plazo de los precios del aceite de palma crudo colombiano Mad Nasir Shamsudin y Fatimah Mohd Arshad RESUMEN. Este artículo proporciona algunas previsiones ex ante a corto plazo de los precios del aceite de palma crudo colombiano. Las previsiones se derivan de un modelo multivariado de media móvil autorregresiva (o MARMA) que integra el modelo autorregresivo normal...

¡Descargable (con restricciones)! Este artículo investiga la predicción de la volatilidad del petróleo crudo y el gas natural. El objetivo principal de nuestra investigación es determinar si el modelo autorregresivo heterogéneo (HAR) de Corsi (2009) puede superarse aprovechando la información de un producto energético relacionado. Observamos que, en promedio, la información de un producto energético relacionado no mejora...

Pronóstico de series temporales multivariadas del precio del aceite de palma crudo mediante técnicas de aprendizaje automático. Artículo (PDF disponible) - Agosto de 2017 con 313 lecturas Cómo medimos las "lecturas" Una "lectura" se contabiliza

Pronóstico de series temporales multivariadas del precio del aceite de palma crudo mediante técnicas de aprendizaje automático Para citar este artículo: Kasturi Kanchymalay et al 2017 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 226 012117 Ver el artículo en línea para actualizaciones y mejoras. Contenido relacionado Compuestos bioactivos del destilado de ácidos grasos de palma y aceite de palma crudo T Estiasih